Question

（2019年真题）甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中，正确的有（　　）。

A.甲的期望报酬率＝X的期望报酬率×40%＋Y的期望报酬率×60%
B.甲期望报酬率的标准差＝X期望报酬率的标准差×40%＋Y期望报酬率的标准差×60%
C.甲期望报酬率的变异系数＝X期望报酬率的变异系数×40%＋Y期望报酬率的变异系数×60%
D.甲的β系数＝X的β系数×40%＋Y的β系数×60%

Answer 1

【答案】：A、D
只有在相关系数为＋1的情况下，投资组合的标准差才等于单项资产标准差的加权平均数，本题中没有说相关系数为＋1，所以，选项B的说法不正确。由于期望报酬率的变异系数＝期望报酬率的标准差/期望报酬率，所以，选项C的说法不正确。