Question

什么是量化交易

Answer 1

量化交易官方解释：

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的 历史 数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

量化交易比较常见的策略

1、通过多市场，多品种套利

2、趋势跟随模型

3、均值回归模型

4、马丁策略

怎么开始量化交易呢

1、首先你得有一个交易系统，这个系统的 进场，离场 策略可以量化，比较著名的交易系统《海归交易法则》的进场，离场策略就非常明确，可以做很好的量化模型。

2、其次你需要大量的 历史 数据（一般至少3年以上的数据，个人经验，1年的数据优化模型会出现过拟合的情况，对未来的行情适应性不强）来测试你的量化模型，调整参数适应不同的行情。

3、准备4年的 历史 数据分成两部分，前三年的数据用来优化模型参数，最后一年的数据用来验证模型效果。

4、找一个回测工具优化模型。

将模型应用在未来的行情

1、在自然界中单细胞 原生动物的适应性是比较强的，在量化模型中也是一样，个人觉得越简单的策略对未来的行情适应性会更好。

2、评估模型的好坏一定要从一个时间段来评估，比如说一个月，半年，一年的运行效果。因为一个趋势跟随模型在震荡行情一定表现得不怎么好，你需要扛过这些对你不利的行情。知道你的模型优势在哪里。

3、所有的模型都会有一个表现好的时候，只有在行情不利的时候能活下来的模型才能更好地适应未来行情。留得山在不怕没柴烧！

回测和实盘的对比

回测：回测的时候你没有亲身经历资金回撤的过程，只是看到了最终资金的增长。

实盘：实盘的时候你会亲身经历资金回撤的过程，这个过程可能会非常漫长。。。。。。