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【答案】:B、D
处于实值状态时,看跌期权价值=执行价格-股票价格+时间溢价,所以,选项A不是答案,选项B是答案。到期期限与欧式期权的变动关系不确定,所以,选项C不是答案。由于红利的发放会引起股票价格下降,所以,选项D是答案。
处于实值状态时,看跌期权价值=执行价格-股票价格+时间溢价,所以,选项A不是答案,选项B是答案。到期期限与欧式期权的变动关系不确定,所以,选项C不是答案。由于红利的发放会引起股票价格下降,所以,选项D是答案。
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