若随机变量X和Y相互独立，且均服从正态分布N（0,1/2）,则E（丨X-Y丨）=? 最好有详细过程
若随机变量X和Y相互独立，且均服从正态分布N（0,1/2）,则E（丨X-Y丨）=?最好有详细过程，谢谢了。...
若随机变量X和Y相互独立，且均服从正态分布N（0,1/2）,则E（丨X-Y丨）=?
最好有详细过程，谢谢了。 展开
最好有详细过程，谢谢了。 展开
展开全部
X，Y独立，所以根据正态分布的可加性知X-Y服从标准正态分布N（0，1）。设W=X-Y，E|W|=∫（负无穷到正无穷）|w|.....（标准正态分布密度）dw 再由w的对称性积分。就是用一维连续随机变量期望的定义求期望。结果是2/（√（2pai））
追问
谢谢
已赞过
已踩过<
你对这个回答的评价是？
推荐律师服务：
若未解决您的问题，请您详细描述您的问题，通过百度律临进行免费专业咨询
|
广告 您可能关注的内容 |
