Question

请问，什么是深度价外期权？

Answer 1

深度价外期权，是指对行权者非常不利的期权，理性的期权持有者不会做出行权的决定。

没有重大价外期权应该是深度价外期权。深度价外看跌期权实际上就是指标的证券价格远远高于看跌期权的执行价格。

看跌期权又称认沽期权、卖出期权、出售期权、卖权选择权、卖方期权、卖权、延卖期权或敲出期权，指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利。

认沽权证就是看跌期权，具体地说，就是在行权的日子，持有认沽权证的投资者可以按照约定的价格卖出相应的股票给上市公司。

执行价格直接决定着期权内涵价值的高低。对于看涨期权而言，执行价格愈低，权利金越高;对于看跌期权而言，执行价格愈高，权利金越高。国际期权交易中，交易活跃的一般为平值及附近的执行价格。

扩展资料：

期权按执行价格与标的物市价的关系可分为实值期权、平值期权和虚值期权。

1、期货价格高于执行价格的看涨期权以及期货价格低于执行价格的看跌期权为实值期权。

例如：小麦期货价格为1620元/吨，执行价格为1600元/吨的看涨期权为实值期权；执行价格为1640元/吨的看跌期权为实值期权。

2、期货价格等于执行价格的期权，称为平值期权。

例如：目前的小麦期货价格为1620元/吨，执行价格为1620元/吨的看涨期权和1620元/吨的看跌期权均为平值期权。

参考资料来源：百度百科-虚值期权

Answer 2

价外期权，是指不具有内涵价值的期权，即行权价高于当时期货价格的看涨期权或行权价低于当时期货价格的看跌期权，所以是对行权不利的期权，而深度价外期权，是指对行权者非常不利的期权，理性的期权持有者不会做出行权的决定。

Answer 3

深度价外期权（极度虚值期权），是Delta绝对值小于0.2的期权。深度价外期权也可以被叫做极度虚值期权，是执行价格远远超过期权合约标的物现行市场价格的期权，没有内在价值，也没有行权价值。

深度价外期权出现的情形有两种，一是在买多的情况下，现行价格远远低于买进价与手续费之和的期权视为深度价外期权，二是在卖空的情况下，现行价格远远超过卖出价与手续费之和。