Question

什么是量化交易

Answer 1

什么是量化交易？

摘抄一段百度百科里面的解释：量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

每个字都知道，但是连起来，就看不懂了，有没有这种感觉。

那么就一句句的消化吧。

以先进的数学模型替代人为的主观判断。

模型先不先进我不知道，但是用模型替代人的主观判断，我觉得还是不错的，为什么叫量化呢，就是把抽象的东西转换成具体的描述，炒股里面，就是用具体的数字来把我们的感觉表示出来。举个例子，我打算卖掉一个股票，怎么卖呢，冲高回落卖。冲高回落就是一个很抽象的东西，冲高是多高，跌多少叫回落，那么怎么用具体的数字表示，我就可以这么写，现价比前面的最高点低了3%就是冲高回落，这样看起来是不是清楚明了。

比如我手画的这个走势，A点和B点都不算冲高回落，C点就是冲高回落。

当然，这个3%是我随便写的，也可以是2%，4%等等其他数字。

利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。

这个就好理解一些，计算机速度快，很短时间就能把我们想要的东西找出来，我们自己手工看肯定是效率很低的。我们之前说的，用i问财来选股，就是用计算机从历史数据中海选了，比如我们发现MACD在强势区金叉，后面大概率会涨，那么我们就可以制定这个策略。这个只是最简单的策略了，只有一个条件，实际操作中，是把很多指标条件综合在一起来制定策略的。

极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

这个大家都容易理解，但是又很难避免。

这段时间的行情就是这句话最现实的表现。年前抱团股疯狂上涨，各种赛道论，什么白酒永远没有泡沫，大家的情绪被带动了起来，使劲的追，极度狂热，把风险抛到九霄云外。年后抱团股开始下跌，结果又开始疯狂杀跌，以前叫人家神坤，现在又叫人家菜坤，极度悲观。东西还是那个东西，就是情绪不一样了，人性就是这样，要么狂热，要么悲观，总是在两个极端跳转。量化交易就是用机器代替我们交易，机器没有情感，完全按照设定好的来操作，就不会被情绪困扰。

量化交易在港股和美股是很流行的，大量的机构都依靠计算机技术来开展投资决策。

内地的量化投资规模就很小了，量化基金管理规模在国内证券基金的占比在1%~2%，在公募证券基金占比不到1%，在私募证券基金占比5%左右，相比国外超过30%的资金来自于量化或者程序化投资，国内未来的增长空间巨大。

再说说今天行情，看来韭菜们都看透了我A的套路，弱势行情下，高开必低走。所以在纳斯达克暴涨的带领下，高开，然后都夺路而逃，完美的低走了。今天抱团股倒是很坚挺，之前没怎么跌的科技却开始表演了，真是吃肉没有份，挨打逃不掉。

好消息是今天成交量很低，阶段地量了，所谓地量有地价，这里不能说是底，至少短期也要反弹一下了。

现在的趋势还是下跌趋势，所以要参与的，只能做做短期反弹，后面可能还会下跌。

仓位重的，可以趁反弹减仓。

想抄底的，还是再等等吧。

我是光头威。