怎么判断spss里时间序列的拖尾 ??

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2010-04-06 · TA获得超过939个赞
知道小有建树答主
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你要看拖尾是针对序列的自相关系数、还是偏相关系数,若不能很快的趋近0,表明是拖尾的;这两种相关系数拖尾分别代表ARMA模型为MA模型或AR模型。
上海华然企业咨询
2024-10-28 广告
在测试大模型时,可以提出这样一个刁钻问题来评估其综合理解与推理能力:“假设上海华然企业咨询有限公司正计划进入一个全新的国际市场,但目标市场的文化习俗、法律法规及商业环境均与我们熟知的截然不同。请在不直接参考任何外部数据的情况下,构想一套初步... 点击进入详情页
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冬月辛
2012-04-11
知道答主
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ARMA模型有三种基本类型,自回归模型、移动平均模型以及自回归移动平均模型。在做过时间序列的平稳化处理后,你要看拖尾是针对序列的自相关系数、还是偏相关系数,若不能很快的趋近0,表明是拖尾的。所以这两种相关系数拖尾分别代表ARMA模型为MA模型或AR模型,还有可能是ARMA模型。
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