Question

计量经济学中，什么叫近似误差

Answer 1

误差指估计值和真实值之间的差异，由于存在测量误差、数据收集方法、数据性质等原因，真实值往往不可观测，只能用一些能观测到的值替代。典型地，随机干扰项在计量模型中是不可观测的，就用估计出来的残差近似它，由于是近似值，两者之间必然有误差。

随着抽样样本不同，估计量的值就会变化，变化就会涉及到不确定性，衡量不确定性的方式用估计值的方差。在OLS估计量中标准误差其实就是对估计量的方差的一个估计值，它越大表明其波动越大，你这句话应该改为“估计值与真值的估计标准误差越小，估计值与真值的近似误差越小”。事实上，对估计量误差具有最小方差的要求是衡量优秀估计量的一个准则，称为有效性——作为优秀估计量它应该是所有估计量中具有最小方差的量。另外几个准则包括“无偏性”“一致性”等，具体可以去寻找估计量的“高斯-马尔可夫定理”。