11月1日,股指期货当月合约价格为2500点,投资者持有市价3000万元的股票组合,该组合的贝塔系数为1.01。
为了完全对冲系统性风险，该投资者需要卖出（）手当月合约。11月8日，当月合约仍为2500点，股票市值3100万元，贝塔系数变为1.04.为了更好地对冲系统性风险，该投资者...
为了完全对冲系统性风险，该投资者需要卖出（ ）手当月合约。11月8日，当月合约仍为2500点，股票市值3100万元，贝塔系数变为1.04.为了更好地对冲系统性风险，该投资者需再卖出（ ）手当月合约。 A. 40,3 B. 42,3 C. 42,2 D. 40,2
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1、1.01*30,000,000/(2500*300)=1.01*40=40.4
2、1.04*31,000,000/(2500*300)=42.99
2、1.04*31,000,000/(2500*300)=42.99
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