市场风险有哪些

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2021-12-08 · 毕业于财经类211高校,致力于财经问答。
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市场风险都有哪些?
市场风险主要有四种:利率风险,汇率风险,权益风险和商品价格风险。
(1)利率风险:利率波动致使商业银行资产缩水和收益变动的风险,
(2)汇率风险:汇率变动导致银行损失的风险。
(3)权益风险:股市价格变动导致银行损失的风险。
(4)商品价格风险:商品等价格变化导致银行损失的风险。
市场风险又称不可分散风险或系统性风险,是指由于某些因素的存在给市场上所有的证券都带来经济损失的风险。这类风险影响到所有的证券,因此,不能通过证券组合分散掉,其主要包括经济周期风险、购买力风险和市场利率风险等。
市场风险的变现包括:市场需求量的不确定性带来的风险;市场价格的不确定性带来的风险;市场接受时间的不确定性带来的风险;
不转变营销模式带来的风险。
产生市场风险的原因有:(1)技术进步加快。(2)新竞争对手加入。(3)市场竞争加剧出现产出品市场买方垄断项目产出品的价格急剧下降;或者出现投入品市场卖方垄断项目所需的投入品价格大幅上涨。这种激烈价格竞争导致项目产品的预期效益减少。(4)国内外政治经济条件出现突发性变化引起市场激烈震荡。
市场风险的计量方法有:商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性,并采用压力测试等其他分析手段进行补充。
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2022-09-15 · 百度认证:杭州微风企科技有限公司官方账号
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市场风险,是指市场价格,如汇率、利率、证券价格等的波动使企业的金融活动遭受损失的可能性,是证券投资活动中最普遍、最常见的风险,是由证券价格的涨落直接引起的。当市场整体价值高估时,市场风险将加大。
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