auto.arima给了两个ARIMA模型，该选哪一个
1个回答
展开全部
() ARIMA 模型简介ARIMA 间序列预测种用效, 用变量Yt 自身滞项及随机误差项解释该变量, 像般归模型用k 外变量X1 , X2 , ?, Xk 解释Yt ARIMA 能够数据模式未知情况找适合数据所考察模型, 金融经济领域预测面广泛应用具体形式表达ARIMA (p , d , q) , 其p 表示自归程阶数; d 表示差阶数; q 表示移平均程阶数间序列数据非平稳, 则需要其进行d 阶差, 使其平稳化, 平稳化序列用ARIMA 建模
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是？
推荐律师服务：
若未解决您的问题，请您详细描述您的问题，通过百度律临进行免费专业咨询
