设X1,X2为取自总体X的样本, X~N(0,1) ,则E(X1²+X2²)=

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晚风轻语科普
高粉答主

2019-05-23 · 醉心答题,欢迎关注
知道小有建树答主
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E(X1²+X2²)=2

分析过程如下:

∵ X1,X2为取自总体X的样本, X~N(0,1) 

则:E(X1)=E(X2)=0,D(X1)=D(X2)=1

∵ D(X)=E(X²)-(EX)²,即 E(X²)=D(X)+(EX)²

∴E(X1²)+E(X2²)=D(X1)+(EX1)²+D(X2)+(EX2)²=1+0²+1+0²=2

此题运用了随即变量的数学期望(自由度)和方差性质。

扩展资料:

一、随即变量的数学期望(自由度)性质:

1、E(C)=C  (C为一个常数)

2、E(CX)=CE(X)  (C为一个常数,X是随机变量)

3、E(X+Y)=E(X)+E(Y)(X和Y是两个随机变量)

4、当随机变量X和Y相互独立时,E(XY)=E(X)E(Y)

二、随即变量方差的性质:

1、D(X)=E[X-E(X)]²=E(X²)-(EX)²

2、设C是常数,则D(C)=0

3、设X是随机变量,C是常数,则有D(CX)=C²D(X),D(C+X)=D(X)

4、设 X 与 Y 是两个随机变量,则D(X±Y)=D(X)±D(Y)±2cov(X,Y)

5、特别的,当X,Y是两个不相关的随机变量,则D(X±Y)=D(X)±D(Y)

百度网友8362f66
2015-07-05 · TA获得超过8.3万个赞
知道大有可为答主
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解:∵X1,X2为取自总体X的样本, X~N(0,1) ,则E(X1)=E(X2)=0,D(X1)=D(X2)=1。
∴E(X1²+X2²)=E(X1²)+E(X2²)=D(X1)+D(X2)=2 。供参考啊。
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推荐于2018-03-13 · TA获得超过7510个赞
知道大有可为答主
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利用DX=E(X²)-(EX)²,即E(X²)=DX+(EX)²,有
E(X1²+X2²)=E(X1²)+E(X2²)=DX1+(EX1)²+DX2+(EX2)²=1+0²+1+0²=2。
事实上,n个独立的服从标准正态分布的随机变量的平方和服从自由度为n的卡方分布。这是卡方分布的定义。因此在此题中X1²+X2²服从自由度为2的卡方分布,其期望为2。
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