(很急){高分}跪求期货高手解答,请写出详细过程~!

1、某新客户存入保证金10万元,在4月1日买开仓大豆期货合约40手(每手10吨),成交价为3000元/吨,同一天该客户卖出平仓20手大豆合约,成交价为3050元/吨,当日... 1、某新客户存入保证金10万元,在4月1日买开仓大豆期货合约40手(每手10吨),成交价为3000元/吨,同一天该客户卖出平仓20手大豆合约,成交价为3050元/吨,当日结算价为3060元/吨,交易保证金比例为5%(不计手续费)。请回答以下问题(请写出详细过程,只有答案不给分)
(1)当日盈亏为多少?
(2)当日结算准备金余额为多少?

2、某投机者6月判断下半年小麦价格上涨,该投机者决定6月15日入市做看涨期权水平套利,以7美元/蒲式耳的执行价格卖出1份9月份小麦看涨期权,权利金0.2美元/蒲式耳;同时以7美元/蒲式耳的执行价格买入1份12月份小麦看涨期权,权利金为0.45美元/蒲式耳。到8月8日进行对冲平仓,买入9月份小麦期权,权利金为0.3美元/蒲式耳,卖出12月份小麦期权,权利金0.75美元/蒲式耳。每手小麦合约为5000蒲式耳。请回答在以上套利过程中该投机者盈亏为多少?(请写出详细过程,只有答案不给分)

3、2009年11月2日,某客户准备建立价值500万元的股票组合,同时判断股市12月份会大幅上涨,但资金在12月中旬才能到账。为避免未来股票购买成本的提高,该客户考虑实施套期保值,锁定股票购入成本。于是准备100万元现金,买入12月份到期交割的某股指期货合约。11月2日12月股指期货合约当天为1500点(每点价值300元),保证金率为10%,12月15日价值500万元的股票组合建立完毕后,将原先买入的股指期货合约卖出平仓,此时500万元股票组合市价为566万,股指期货合约为1700点。请回答以下问题(请保留计算过程,只有答案不给分,保留两位小数)
(1)为了对500万股票组合进行保值,需买入多少手12月份的股指期货合约?
(2)买入12月份的股指期货需要多少保证金?,现金账户余额多少?
(3)股票市场和股指期货市场上的盈亏各为多少?两个市场上的总盈亏多少?
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百度网友9c26041
推荐于2020-12-07
知道答主
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1 平仓盈亏 :(3050-3000)*20*10=50*200=10000
持仓盈亏: (3060-3000)*20*10=60*200=12000
当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏=22000
2 当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费等。
当日结算准备金余额=100000-3060*20*10*5%+22000=122000-30600=91400

3卖出看涨期权盈亏计算: 7*5000*(0.2-0.3)=-3500
买入看涨期权盈亏计算:7*5000*(0.75-0.45)=10500
套利盈亏=-3500+10500=8000

4买卖期货合约数=现货总价值/期货指数点*每点乘数*B(B为指数系数,但是你的题目中没有)
买卖期货合约数=5000000/(1500*300)=11.11=11
2)11*1500*300*10%=495000 账户余额=1000000-495000=505000
3)股票盈亏 566-500=66万
期市盈亏:(1700-1500)*300*11=660000=66万
总盈亏=0,实现成功套期保值

晚上弄到1点,晕~记得给分阿,补充一句学习要靠自己!
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