Question

国际汇兑计算题（因习题书后无答案，不知自己是否正确，求高手帮忙解答！送大量积分）非常急，谢谢了！！

1.某日香港市场的汇价是USD1=HKD7.6220/7.6254,三个月远期27/31，分析说明三个月远期港元汇率的变动及美元汇率的变动！

2.已知某日外汇市场上的外汇行情如下：
USD1=HKD7.7791/7.7831
USD1=CHF1.4751/1.1515
假如你是银行交易员，有一客户要求用CHF买HKD,，你应该如何套算和报价？

3.设即期USD1=CHF1.7310/20，三个月远期差额为230/240；即期GBP1=USD1.4880/90，三个月远期差额为150/140，
（1）USD/CHF和GBP/USD的三个月远期汇率分别是多少？
（2）试套算即期GBP/CHF的汇率

注：希望有好心人高手们帮忙解答，书后又没有答案，但却是复习关键题，三个题目哪个能做上都可以，但是当然三个都能解答那就最好最棒了!希望写出解答的过程，有大量积分感谢！谢谢大家帮忙了！！！）

Answer 1

1） 三个月远期是27/31 ， 前小后大，则可以断定是升水
那么USD 1= HKD (7.6220+0.0027)/(7.6254+0.0031)=7.6247/7.9285小于USD1=HKD7.6220/7.6254
所以三个月后港币会贬值，美元会升值
2）USD1=HKD7.7791/7.7831
USD1=CHF1.4751/1.1515
要用CHF买HKD,则两边相除得， CHF=HKD(7.7791/1.1515)/(7.7831/1.4751)=HKD6.7556/5.2763
3)USD/CHF的远期汇率为CHF（1.7310+0.023）/ （1.7320+0.024）=1.754/1.756
GBP/USD的远期汇率为USD (1.4880-0.015)/ (1.4890-0.014) =1.473/1.475
套算即期GBP/CHF的汇率,两边相乘得：
GBP1=CHF (1.7310*1.4880)/(1.7320*1.4890) = CHF2.5757/2.5789

这个题目为什么没给分啊？哈哈

Answer 2

再见再见
对对对

对对对

Answer 3

sorry