如何确定AR(p)MA(q)模型中的p和q的值?

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奶茶0523
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知道小有建树答主
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在对时间序列分析的时候,可能会经常用到ARMA模型,其中p和q的值到底如何确定,有些书讲的不是太明白,只是讲到截尾和拖尾,至于到底如何判断,请看如下详细解释:

1、p是自相关AR模型的系数,而q是MA模型的系数。

2、在EVIEWS模型中会做出一个时间序列的自相关和偏相关图表,这个表是判断p和q值的依据。

3、所谓拖尾是自相关系数或者偏相关系数趋向于0,这个趋向过程有不同的表现形式,有几何型的衰减为0,有正弦波式的衰减;而所谓截尾是指从某阶后自相关或者偏相关系数为0。

4、判断标准:

AR(P) 自相关拖尾,偏相关p阶截尾。

MA(q) 自相关q阶段截尾,偏相关拖尾。

AR(p)MA(q) 自相关q阶段截尾,偏相关p阶截尾。

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宦铭穆从筠
2020-02-14 · TA获得超过3848个赞
知道大有可为答主
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第一张图是ma,因为自相关系数是截尾的。并且阶数是1,因为p阶ma的自相关系数从p+1处开始为0;
第二张图是ar,因为自相关系数是依阶数增长而收敛的。观察其偏相关性,在2阶以后截断,所以是2阶的
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