计算看跌期权的价值
题目为:一份欧式股票看跌期权的执行价格为50元,股票的市场价格为50元,有效期为3个月,无风险年收益率为10%,波动率为30%,设该期权标的股票不支付红利。试计算计算看跌...
题目为:一份欧式股票看跌期权的执行价格为50元,股票的市场价格为50元,有效期为3个月,无风险年收益率为10%,波动率为30%,设该期权标的股票不支付红利。试计算计算看跌期权的价值。 求专业详细的解答,不要混混,好的加分,急急急!!!!!!
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买入看跌期权:看跌期权买方拥有以执行价格出售股票的权利。
公式: 多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格-股票市价,
多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权成本
在给你举个例子
投资人持有执行价格为100元的看跌期权,到期日股票市价为80元,他可以执行期权,以80元的价格购入股票,同时以100元的价格售出,获得20元收益。如果股票价格高于100元,他放弃期权,什么也不做,期权到期失效,他的收入为零。
希望你能看懂,呵呵,也同时希望我的意见能被采纳。。。
公式: 多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格-股票市价,
多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权成本
在给你举个例子
投资人持有执行价格为100元的看跌期权,到期日股票市价为80元,他可以执行期权,以80元的价格购入股票,同时以100元的价格售出,获得20元收益。如果股票价格高于100元,他放弃期权,什么也不做,期权到期失效,他的收入为零。
希望你能看懂,呵呵,也同时希望我的意见能被采纳。。。
追问
把算式写出来啊,还有最后的答案,急急急
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