在概率论中连续型随机变量的分布函数和P(x)和密度函数之间用不用考虑区间的开闭情况呢。
P(b<x<=a)=F（a）-F（b）=密度函数的从a到b的积分。（连续型随机变量中的）在离散型随机变量中p(b<x<a)=F(a)-F（b）-P(x=a)。我要问得是在...
P(b<x<=a)=F（a）-F（b）=密度函数的从a到b的积分。（连续型随机变量中的）
在离散型随机变量中p(b<x<a)=F(a)-F（b）-P(x=a)。
我要问得是在连续型随机变量中p(b<x<a）与F(a)-F（b）划等号的话也要减去后面这个P(x=a)么？ 展开
在离散型随机变量中p(b<x<a)=F(a)-F（b）-P(x=a)。
我要问得是在连续型随机变量中p(b<x<a）与F(a)-F（b）划等号的话也要减去后面这个P(x=a)么？ 展开
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不用考虑区间的开闭，因为概率里面的对连续性随机变量，所涉及的积分和区间端点无关。
不用减P(x=a)
不用减P(x=a)
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光点科技
2023-08-15 广告
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