Question

求助：择期远期汇率的计算

假设即期汇率：GBP/EUR=1.8420/30
掉期率：Spot/5 Month 100/80
Spot/6Month 145/120
（1）请报价银行报出5个月至6个月的择期远期汇率。
（2）某客户向银行择期卖出100万EUR,可以得到多少GBP?

Answer 1

5个月远期汇率:GBP/EUR=(1.8420-0.0100)/(1.8430-0.0080)=1.8320/1.8350
5个月远期汇率:GBP/EUR=(1.8420-0.0145)/(1.8430-0.0120)=1.8275/1.8310
（1）请报价银行报出5个月至6个月的择期远期汇率GBP/EUR=1.8275/1.8350
(2)客户向银行择期卖出100万EUR,可得英镑1000000/1.8350=544959.13