Question

投资组合管理（投资学）的几个计算题，求帮忙做一下，要有过程

20. 某种有价证券下一年的收益分布如下表所示：
项目\状态 状态1 状态2 状态3
概率 0.25 0.50 0.25
预期收益率 16% 12% 8%
试根据上述信息计算该有价证券来年的期望收益率和标准差。

29. 已知风险证券 A 的期望收益率和标准差分别为 8%和10% ，如果同期无风险资产的期望收益率为5%，试计算由 50% 的A 和50% 的无风险资产构成的资产组合的期望收益率及其标准差。

30 . 证券A 和证券 B 的期望收益率和标准差列于下表
证券 期望收益率（%） 标准差（%）
A 12 4
B 16 6
如果证券 A 与证券 B 的相关系数为- 1，试计算试计算由 60% 的证券 A 和40% 的证券 B 产构成的资产组合的期望收益率及其标准差。

33 . 下面是两种满足CAPM 模型股票的估计值：
项目 期望收益率（%） 贝塔值
A 13 0.8
B 18 1.2
试估计同期市场组合和无风险资产的预期收益率各是多少？

35. 两种基金的平均收益率分别是 1 8%和16% ，前者的贝塔值为 1.5 ，后者的贝塔值为 1.2 ，如果同期国库券的收益率为 6%，而且第一种基金正好在证券市场线上，请根据上述信息判断第二种基金是否也在证券市场线（SML）上，并比较两种基金的收益大小关系。

53. 根据布莱克-舒尔斯公式，计算下列股票的看涨期权价值：
期限：6个月 标准差：50 %/年 执行价：50 美元 股价：50 美元 利率：10 %

Answer 1

然后下楼给我买两瓶二锅头，买点芥末油。

Answer 2

哎，都是派斯的。。。

追问

校友啊，有答案没？求分享

Answer 3

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