Question

matlab求矩阵的自协方差。。。。急。。！！！

请教一下，一个一行六列的矩阵的自协方差不应该是六行六列么？为什么matlab里面求出来是2行2列？ 还是我概念搞错了？

Answer 1

是你概念搞错了。

你把一行六列的矩阵和6维随机变量搞混了。

1.协方差是衡量随机变量之间的关系，给定两个数，你说他们两个之间能不能求协方差呢？很显然这是求不出来的。

2.既然是求的随机变量间的关系，概率分布未知，matlab的cov求的又是什么呢？cov函数是通过两个信号产生的一些数据，对协方差进行估计。

3.上一条也就解释了为什么他会得到一个2x2的矩阵，因为他把你的两个矩阵作为两个随机变量的输出了，进行估计。最后得到的自然就是两个变量的协方差矩阵了。