Question

随机过程怎么难入门啊

最近要学随机过程了，结果连预备知识都没法看下去！郁闷啊。。
需要的概率论知识怎么那么高深！比方条件期望的提法就比概率论的麻烦。
还用这个那个σ,Borel代数的，看的晕死，还都没证明。。。结论一大堆。
好像都很难证的样子。。。到书店找找概率论的书都没讲这深度的啊。。。这基础要怎么打？哪位指点一下。。。感觉这科目学的太不爽了。象实变和泛涵虽然也挺难学，但感觉理论基石比较牢固，定理都有根有据，证的比较完整。学随机好像飘在空中一样，好多都只能看他讲，自己没深刻理解，理论根据更是模糊啊。。。哪位推荐下有没好的概率论书能弥补中间空缺的（书店一般的教材实在不行）或者有没哪个版本随机理论证明详细点严密点的。。。。

Answer 1

你应该是学统计学的吧。
还是请你尽快把概率论和数理统计的知识补上，不然后面的多元统计分析，时间序列分析，线性回归够你受的。
随机过程其实说难也不难，只是随机变量随时间变化而变化。书上是有些结论没有证明，那是因为证明过程的内容已经超出了本科生的要求。你只要承认它是对的就可以了。

Answer 2

　　简介：
　　随时间推进的随机现象的数学抽象。例如，某地第n年的年降水量xn由于受许多随机因素的影响,它本身具有随机性,因此{xn,n=1,2,…}便是一个随机过程。类似地，森林中某种动物的头数，液体中受分子碰撞而作布朗运动的粒子位置，百货公司每天的顾客数，等等，都随时间变化而形成随机过程。严格说来，现实中大多数过程都具有程度不同的随机性。
　　气体分子运动时，由于相互碰撞等原因而迅速改变自己的位置与速度,其运动的过程是随机的。人们希望知道，运动的轨道有什么性质(是否连续、可微等等)？分子从一点出发能达到某区域的概率有多大？如果有两类分子同时运动，由于扩散而互相渗透，那么扩散是如何进行的,要经过多久其混合才会变得均匀？又如,在一定时间内，放射性物质中有多少原子会分裂或转化？电话交换台将收到多少次呼唤？机器会出现多少次故障？物价如何波动？这些实际问题的数学抽象为随机过程论提供了研究的课题。