Question

1.该投资者构建的资产组合的收益率和标准差是多少？ 2.资产配置线函数是多少？

先假定存在一种期望收益率为18%喝标准差为28%的风险资产组合，无风险收益率为8%，某投资者决定将其资产，另30%投入无风险资产。
先假定存在一种期望收益率为18%喝标准差为28%的风险资产组合，无风险收益率为8%，某投资者决定将其资产70%投入风险资产，另30%投入无风险资产。

Answer 1

资产组合 收益率为15%，
标准差为28%*0.7=19.6%。

追问

步骤，谢谢

追答

直接带公式。
需要注意的是：相关系数，无风险资产的收益率标准差是0，所以与其他所有资产收益率的相关系数都是0。
理解了你的问题。
注意：收益率是随机变量，所以才有期望值和方差。
需要注意公式里边 哪个符号是随机的，哪个不是随机的，哪个是已知的 哪个是未知的。
无风险资产特殊，收益率方差是0.
无风险资产和有风险资产组合 其实就是一个随机变量和非随机变量的和。