Question

计量经济学一道简单的判断题

“最小二乘法估计量是否具备BLUE性质，是判断一个回归模型是否“好”的充要条件。”

请问是否正确，并说明为什么。

谢谢

Answer 1

错。
最小二乘估计量不是最佳线性无偏的，不一定是模型的问题，很多是数据样本的问题，具有自相关，异方差，共线性，或者不可观测效应的。都无法获得最佳无偏估计量。所以要用GLS，面板数据和时间序列部分还有专用的估计方法。