债券的即期收益率是( )。
2013-07-31
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(年)到期收益率YTM是假设息票的再投资收益率也为YTM,投资者持有到期,期初投入×(1+YTM)的N(期限)次方=到期总收益(包括本金,息票,以及息票的再投资收益)。对于评价债券的优劣,作用不大。年有效收益率,(1+Y/2)^2-1 ,到期收益率是名义的,有效收益率是实际的。
即期收益率是零息券的到期收益率
当前收益率是息票/价格。
远期收益率是将来的收益率,如从现在起六个月后的六个月期的债券的到期收益率。由无套利原则推出
即期收益率是零息券的到期收益率
当前收益率是息票/价格。
远期收益率是将来的收益率,如从现在起六个月后的六个月期的债券的到期收益率。由无套利原则推出
2013-07-31
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即期收益率的计算公式 :
ic=本期收益率;
Pb=息票债券的价格;
C = 年息票利息.
你的即期收益率(current yield)为大约10.59%(1000x9%÷850)=90÷850=10.59%
ic=本期收益率;
Pb=息票债券的价格;
C = 年息票利息.
你的即期收益率(current yield)为大约10.59%(1000x9%÷850)=90÷850=10.59%
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