Question

某公司拟进行股票投资,计划购买A,B,C三种股票,并设计了甲,乙两种投资组合,

已知三种股票的β系数分别为2,1.5和1,它们在甲种投资组合中的投资分别为50%,30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为4.5%.同期市场上所有股票的平均收益率为10%,无风险收益率为6%.
问:(1)根据A,B,C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小.
(2)计算甲种投资组合的β系数和风险收益率.
(3)计算乙种投资组合的β系数和必要收益率.

Answer 1

（1）A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为1.0，C股票的β系数为0.5，所以A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票，B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。
（2）A股票的必要收益率＝8％＋1.5×（12％－8％）＝14％
（3）甲种投资组合的β系数＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15
甲种投资组合的风险收益率＝1.15×（12％－8％）＝4.6％
（4）乙种投资组合的β系数＝3.4％/（12％－8％）＝0.85
乙种投资组合的必要收益率＝8％＋3.4％＝11.4％
（5）甲种投资组合的β系数大于乙种投资组合的β系数，说明甲的投资风险大于乙的投资风险。

Answer 2

骂人傻子的人自己才是傻子，别理他。投资要进行风险评估的，做到心里有数，才能有效控制风险和计算预期收益，这个我才开始学习，希望楼主能把解答过程发给我，谢谢了。

Answer 3

小王上周买进某种股票1000股,每股27元

Answer 4

引用曳扬的回答：
（1）A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为1.0，C股票的β系数为0.5，所以A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票，B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。
（2）A股票的必要收益率＝8％＋1.5×（12％－8％）＝14％
（3）甲种投资组合的β系数＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15
甲种投资组合的风险收益率＝1.15×（12％－8％）＝4.6％
（4）乙种投资组合的β系数＝3.4％/（12％－8％）＝0.85
乙种投资组合的必要收益率＝8％＋3.4％＝11.4％
（5）甲种投资组合的β系数大于乙种投资组合的β系数，说明甲的投资风险大于乙的投资风险。

不会做就不要瞎逼逼，做的什么鬼

Answer 5

你想问什么？是股票风险谁都不可能酸的那么确切？傻子么？

追问

你如果不懂也不用说话这么难听，这个懂一点都会做，我复习了一下也重新做出来了，现在是不想取消问题扣分，不是为了等答案，回答你这样不了解还乱骂人的人问题太浪费时间了。

追答

呵呵，扣吧，全扣完，不是说的难听，的确是如此。你问谁都一样。你把我分分扣完都可以啊。我可以把我所有的分送给你都没问题。还是要说，你是无聊加讨骂。哈哈哈。