股指期货套期保值损益计算？ 5
在教材P222页中(企业战略和风险管理2014年），不知损益是如何计算的？想不再来，请帮忙给出计算步骤？表5-113月22日沪深300现货指数1050以1420点卖出开仓...
在教材P222页中(企业战略和风险管理 2014年），不知损益是如何计算的？想不再来，请帮忙给出计算步骤？
表5-11
3月22日 沪深300现货指数1050 以1420点卖出开仓 3169手9月到期的沪深300指数期货。
5月30日 沪深300现货指数1380 以1406点卖出平仓 31手6月到期的沪深300指数期货。
状态 ：没有持仓
损益：盈利106万元？
谢谢！ 展开
表5-11
3月22日 沪深300现货指数1050 以1420点卖出开仓 3169手9月到期的沪深300指数期货。
5月30日 沪深300现货指数1380 以1406点卖出平仓 31手6月到期的沪深300指数期货。
状态 ：没有持仓
损益：盈利106万元？
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跌幅是指数的跌幅，沪深300指数涵盖了300支股票，而你的股票组合只有少数几种股票，走势不可能相同，所以就需要一个β系数将这两种组合确定一个关系
这个β系数就是一个相关系数，就是你的股票组合和指数走势的相关性
就拿这个0.9的β系数来说，指数涨了100点，按0.9算你的股票组合就会涨90点
这个β系数是个近似值，不可能百分百准确
这个β系数就是一个相关系数，就是你的股票组合和指数走势的相关性
就拿这个0.9的β系数来说，指数涨了100点，按0.9算你的股票组合就会涨90点
这个β系数是个近似值，不可能百分百准确
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