Question

多元线性回归模型中f检验与t检验的联系？？？

Answer 1

你回归得到一个方程后，F检验用来检测整个方程的显著性，t检验是检查每个自变量的显著性。一般是F＞F（P，n－P－1），n为数据组数，P为自变量个数。而自变量的t值，有几个大于t（P，n－P－1）,就标明几个自变量对因变量是显著的。就是说比如5个自变量的t值，有3个大于查阅出来的t值，那么着3个是显著的，另外2个不显著，重新回归时需要剔除。这都是严格意义上说的，实际中我们由于受到原始数据的影响，很难回归出很完美的数据，但是如果数据点比较好，是可以做到这些得。