计算看涨期权的内在价值、看跌期权。急~~~

假定英镑期权合约的金额为62500英镑,已知英镑的即期价格为1.6美元/英镑,试问协定价格为1.58美元/英镑的看涨期权合约的内在价值应为多少?同样协定价格的看跌期权呢?... 假定英镑期权合约的金额为62500英镑,已知英镑的即期价格为1.6美元/英镑,试问协定价格为1.58美元/英镑的看涨期权合约的内在价值应为多少?同样协定价格的看跌期权呢? 展开
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njh888
推荐于2017-09-28 · TA获得超过152个赞
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看涨期权的内在价值 = 标的资产的即期价格 — 期权的协定价格

所以,1英镑的看涨期权的内在价值为(1.6-1.58)即0.02美元,62500英镑的看涨期权合约的内在价值为62500*0.02=1250美元。

看跌期权的内在价值 = 期权的协定价格 — 标的资产的即期价格

根据这个计算得到,同样协定价格的看跌期权的内在价值为 — 1250美元,但是,期权的价值为负时可以选择不执行,不可能有负的价值,所以,这时期权的内在价值为 0 。
LHX1235813
推荐于2021-02-26
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行权价是关键,看涨期权是行权价+权证价小于正股
看跌期权是行权价-权证价大于正股

试问协定价格为1.58美元/英镑的看涨期权合约的内在价值应为多少?0.02

同样协定价格的看跌期权呢?0
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liaojiabao
2008-12-22 · TA获得超过416个赞
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想v
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