Question

Black-Scholes欧式期权定价模型的基本假设包括（　　）。

A.股票的对数价格服从正态分布
B.标的资产可以被自由买卖，允许卖空
C.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限 制借入或贷出资金
D.股票价格是连续变动的，不存在价格的突然跳跃

Answer 1

【答案】：A,B,C,D

Black—Scholes欧式期权定价模型有六个基本假设。除了题中所述四项外，还包括：标的资产的价格波动率是恒定的；证券交易是连续进行的。