Question

急求：巴塞尔协议的背景，内容和作用（一个方面也可以）

Answer 1

　　《巴塞尔协议》的背景

　　《巴塞尔协议》产生的背景可以从70年代全球性通货膨胀，各国纷纷采取浮动利率和利率剧烈波动时期溯源。国际大型商业银行的业务呈现出全球化，金融操作与工具创新和投机活动等三个特点。结果在1974年，连续有三家大型国际商业银行，德国赫斯德特银行、纽约富兰克林国民银行和英国-以色列银行相继倒闭，使许多国家客户收到巨大损失。国际商业银行的发展表现出：（1）越来越脱离国内的银行管制，同时国际银行监管又十分薄弱，使银行监管出现很大的漏洞；（2）金融操作与金融工具的创新，使银行经营的资产超过银行资本几十倍，使风险增大；（3）国际金融投资活动使一些银行从中获得暴利，也使一些银行受到巨大损失，严重危害各国存款人的利益。
　　上述情况使美、英、德、法、日、荷、意、比、瑞士和瑞典"10国集团"的中央银行行长在国际清算银行总部所在地巴塞尔，成立了银行监管委员会，对国际银行进行监管。自此形成了一系列的文件：
　　（一）1975年协议（库克协议）。其准确的名称是《银行海外分支机构监管原则》。该协议对海外银行监管责任进行了明确的分工，规定监管的重点是现金流量与偿付能力，这是国际银行业监管机关第一次对国际商业银行实施监管。此外，该协议提出两个值得注意的问题：特定的国际银行集团的结构问题对具体监管的影响以及强调监管当局之间信息交流的重要性。它试图阐明当时一些重大倒闭事件发生后监管者面临的主要问题，也就是说，谁应对银行国际业务的监管负责，如何保证在监管网络中不出现缺口。
　　1978年，该委员会为了实现监管，又建议成员国银行向委员会呈报综合账目报表。
　　（二）1983年协议。由于各国的监管标准存在较大差异，东道国与母国之间监管责任划分的实际适用上也存在不同意见，致使1975年协议的弱点充分暴露。为此，巴塞尔委员会于1983年5月对1975年协议进行修改。1983年协议的两个基本思想：（1）任何海外银行都不能逃避监管；（2）任何监管都应恰如其分。该协议对1975年协议的多数原则都进行了更加具体的说明。因而即使在这个阶段，如果没有被定义，最低标准的概念也是可以看得清的。协议对外国分行和子行作了区分，考虑到赫斯德特银行破产的主要后果而将外汇头寸单独出来进行特别处理。
　　（三）1988年协议。该协议全称《巴塞尔委员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》。
　　1988年7月，委员会就统一国际银行的资本衡量和标准问题达成协议，主要对信贷风险的评估和控制以及资本充足率确定统一的标准和计算方法。这个方法是该委员会1987年12月发表的资产风险监管标准的建议后，经过半年多的咨询，在修改原来协议的基础上制定的。该协议中关于衡量标准和资本水平的规定，是为了通过减少各国规定的资本数量差异，以消除银行间不公平竞争；同时，委员会认为资本比率的高低又直接影响各跨国银行的偿债能力。制定该协议的最重要目的：（1）通过制定银行的资本与风险资产比率，规定出计算方法和计算标准，以保障国际银行体系健康而稳定地运行；（2）通过统一标准消除国际金融市场上各国银行之间的不平等竞争。
　　1988年协议比1975年协议和1983年协议又前进了一大步，因为通过对资本充足率的规定，银行业监管机关可以加强对商业银行资本及风险资产的监管，对衍生工具市场的监管也有了量的标准。
　　（四）1992年7月声明。该声明使巴塞尔银行监管委员会针对国际商业信贷银行倒闭给国际银行业监管带来的教训而作的。声明中明确了对国际银行最低监管标准，使得各国银行监管机关可以遵循这些标准对银行业实施监管。
　　（五）1996年《关于市场风险补充规定》和1998年《有效银行监管的核心原则》。《关于市场风险补充规定》强调了市场风险的管理，这主要是考虑到90年代以后，在世界范围内创新浪潮不断推动下，金融衍生工具及其交易迅猛增长，银行业越来越深地介入到这些衍生交易之中，因而金融市场的波动对银行的影响越来越显著。于是1996年巴塞尔委员会推出《关于市场风险补充规定》，一些主要的国际大银行据此着手建立自己的内部防线测量与资本配置模型。1998年出台的《有效银行监管的核心原则》则进一步提出了比较系统的全面风险管理的思路。1997年东南亚金融危机爆发以后，银行风险和金融危机开始促使人们更加重视市场风险与信用风险的综合模型以及操作风险的量化问题，而巴塞尔委员会推出的《有效银行监管的核心原则》则集中体现了全面风险管理的思想。
　　（六）《新巴塞尔协议》
　　近年来，随着科技和商业活动的发展，金融创新一日千里，资本市场之间的联系更加紧密，银行风险管理水平大大提高。尤其是大型综合性银行可以不断调整资产组合，使其既不违反现行的资本标准，又能在金融市场进行套利。这些变化导致该协议在部分发达国家已名存实亡。巴林银行倒闭事件表明，仅仅依靠资本充足率标准不足以保障银行系统的稳定。针对国际金融领域的变化，1999年6月，巴塞尔委员会发布了关于修改1988年的《巴塞尔协议》的征求意见稿，。2001年1月，该委员会发布了涵盖三大风险（信用风险、市场风险、操作风险）、包括三大支柱（资本充足比率、外部监管、市场约束）的新资本协议草案，试图在全面征求金融界意见的基础上替代1988年的《巴塞尔协议》。2003年4月底，又公布了第三稿，预计新协议将于2003年底定稿，并于2006年底在十国集团开始实施。
　　http://202.113.23.180:9060/chapter/bank12/chapter/bjzl.htm

Answer 2

巴塞尔协议全称是《关于统一国际银行的资本计算和资本标 准的建议》。1987年12月10日,国际清算银行在瑞士巴塞尔召开 了包括美国、英国、法国、联邦德国、意大利、日本、荷兰、比 利时、加拿大和瑞典（“十国集团”）以及卢森堡和瑞士在内的12 个国家中央银行行长会议。会上通过了巴塞尔协议，该协议对银 行的资本比率、资本结构、各类资产的风险权数等方面作了统一规定。 60年代开始尤其是90年代以来，西方银行业经历了巨大的变革，在新技术革命，资本市场和金融政策自由化等因素推动下 形成的放松金融管制浪潮，使金融市场日趋全球化。银行业的风险增大，不稳定性增强，其主要表现是：

（1)70年代通货膨胀率的上升及融资证券化的增强，使银行的客户避开银行这一中介或转向其他机构，或直接发行证券融资，而银行为争取客户降低贷款利率与借款条件，使贷款收益和质量受到影响，资产负债表中不良资产的比率越来越高，增大了风险。

（2）近年来，一些新金融品种不断涌现，金融创新方兴未艾， 各种资产负债表外业务迅速增长，很多表外业务的名义价值取决 于汇率和利率的波动，银行承受的风险日益增力，很多银行未能提供足的资本来抵御表外业务的风险，对这类业务涉及的风险 缺乏统一的衡量标准，从而使银行的风险增大。

（3）国际债务危机影响银行经营的稳定性。 1982年发展中国 家爆发债务危机后，西方债权银行将大量利润移作贷款损失准备金，以应付坏帐，许多大银行资本比率因而降低。

（4）随着银行与金融市场的全球一体化，银行经营的风险也 跨出国界。另外，国际银行业中，资本比率较低的日本银行大量 扩张资产业务，造成不平等竞争。 在这样的形势下，对国际银行的监管，不能只靠各国各自为政、孤单作战，必须要在金融监管上进行国际协调，这正是导致 西方主要国家订立巴塞尔协议的主要原因。 巴塞尔协议的基本目的有两个：一是鼓励银行实行谨慎的流 动性管理，加强国际银行体系的健全性和稳定性；二是逐步消除 目前国际银行业不公平竞争的基础，统一各国银行监管的标准，建立公正的国际性银行管理体制。巴塞尔协议的主要内容有四部分：
资本的定义。巴塞尔委员会将资本分为两层：一层为“核心资本”，包

括股本和公开的准备金，这部分至少占全部资本的50％， 另一层为：“附属资本”，包括未公开的准备金、资产重估准备金，普通准备金或呆帐准备金，带有股本性质的债券和次级债券。

资产的风险数

风险加权计算是指根据不同类型的资产和表+外业务的相对风险大小，赋予它们五种不同的加权数，即0％、 20％、 50％和100％，风险越大，加权数就越高。银行的表外业务应按“信用换算系数”换算成资产负债表内相应的项目，然后按同样的风险权数计算法计算。

资本比率的标准。巴塞尔协议规定，到1992年底，所有签约国从事国际业务的银行其资本与风险加权资产的比率应达到8％，其中核心资本至少为4％。过渡期和实施安排。巴塞尔协议规定，从1987年底到1992年底为实施过渡期， 1992年底必须达到8％的资本对风险加权资产的比率目标。巴塞尔协议是国际银行业统一监管的一个划时代文件，它可以说是国际金融界的“神圣公约”，适用于所有从事国际业务的银行机构。我国银行业要走向国际市场，参与国际竞争，提高国际信誉以及在平等竞争的基础上管理外资银行，实施巴塞尔协议是势在必行的。

Answer 3

Herstatt银行和富兰克林银行倒闭的第二年,即1975年9月,第一个巴塞尔协议出台
巴塞尔协议是国际清算银行成员国的中央银行在瑞士的巴塞尔达成的若干重要协议的统称。其实质是为了完善与补充单个国家对商业银行监管体制的不足，减轻银行倒闭的风险与代价，是对国际商业银行联合监管的最主要形式，并且具有很强的约束力。

历次巴塞尔协议的主要内容有：

1974年9月由国际清算银行发起，美国、英国、法国、德国、意大利、日本、荷兰、加拿大、比利时、瑞典十国集团及中央银行监督官员在巴塞尔开会，讨论跨国银行的国际监督与管理问题，自此形成了一系列的文件。

①1975年协议（库克协议）

该协议对海外银行监管责任进行了明确的分工、监管的重点是现金流量与偿付能力，这是国际银行业监管机关第一次联合对国际商业银行实施监管。此外，该协议提出两个值得注意的问题：其一是特定的国际银行集团的结构问题对具体监管的影响；其二是强调监管当局之间信息交流的重要性。

②1983年协议

由于各国的监管标准存在较大差异，东道国与母国之间监管责任划分的实际适用上也存在不同意见，致使1975年协议的弱点充分暴露。为此，巴塞尔委员会于1983年5月得到修订。该协议的两个基本思想是：
其一是任何海外银行都不能逃避监管；
其二是任何监管都应恰如其份。该协议对1975年协议的多数原则都进行了更加具体的说明。

③1988年协议

该协议全称《巴塞尔委员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》。该协议中的衡量标准和资本水平的规定，是为了通过减少各国规定的资本数量差异，以消除银行间不公平竞争；同时，委员会认为资本比率的高低又直接影响各跨国银行的偿债能力。
1988年协议比1975年协议和1983年协议中关于东道国和母国联合监管国际银行的协议又前进了一大步。因为，通过对资本充足率的规定，银行业监管机关可以加强对商业银行资本及风险资产的监管，也对衍生工具市场的监管有了量的标准。
1988年协议的基本内容有四个方面组成：资本的组成；风险加权制；目标标准比率；过渡期和实施安排。

④1992年7月声明

该声明是巴塞尔银行监管委员会针对国际商业信贷银行倒闭给国际银行业监管带来的教训而作的。声明中设立了对国际银行最低监管标准，使得各国银行监管机关可以遵循这些标准来完成市场准入、风险监管、信息取得的要求。具体内容：
第一，所有国际银行集团和国际银行应该属于本国有能力行使统一监管的机构所监管。
第二，建立境外机构应事先得到东道国监管机构和银行或银行集团母国监管机构的同意。
第三，东道国监管当局拥有向银行或银行集团母国监管当局索取有关跨国分支机构信息的权力。
第四，如果东道国监管当局认为，要求设立机构的一方在满足以上几个最低标准方面不能使其满意，从达到最低标准的谨慎性需要考虑，该监管当局可以采取必要的限制措施，包括禁止设立该机构。