Question

国际金融计算题

1、某银行的汇率报价如下，若询价者买入美元，汇率如何？若询价者买入被报价币，汇率如何？若询价者买入报价币，汇率又如何？
AUD/USD 0.648 0/90
USD/CAD 1.404 0/50
USD/SF 1.273 0/40
GBP/USD 1.643 5/45
2、2004年10月12日，纽约外汇市场报出￡ 1=$ 1.721 0/70，$ 1=J￥111.52/112.50。试判断买卖价并套算出￡ 1对J￥的汇率。若某一出口商持有￡ 100万，可兑换多少日元？

3、已知：
即期汇率 GBP/USD 1.832 5/35
6个月掉期率 108/115
即期汇率 USD/JPY 112.70/80
6个月掉期率 185/198
设GBP为被报价货币，试计算GBP/JPY6个月的双向汇率。
4、已知：某日巴黎外汇市场欧元对美元的报价为：
即期汇率 1.812 0/50
3个月 70/20
6个月 120/50
客户根据需要，要求：
（1）买入美元，择期从即期到6个月。
（2）买入美元，择期从3个月到6个月。
（3）卖出美元，择期从即期到3个月。
（4）卖出美元，择期从3个月到6个月。
大家会答哪题就答哪题...会答完更好...由于比较急所以我会给很高的分...希望大家尽量帮忙...谢谢

Answer 1

1．在汇率表示中，前者（数字小者）为报价者买入基准货币的价格，后者为报价者卖出基准货币的汇率，询价者买入美元：
AUD/USD 0.648 0/90，即报价者买入澳元（基准币），汇率为0.6480；
USD/CAD 1.404 0/50，即报价者卖出美元（基准币），汇率为1.4050
USD/SF 1.273 0/40，即报价者卖出美元（基准币），汇率为1.2740
GBP/USD 1.643 5/45，即报价者买入英镑（基准币），汇率为1.6435
2．￡ 1=$ 1.721 0/70，$ 1=J￥111.52/112.50。
￡ 1= J￥（1.7210*111.52）/（1.7270*112.50）=191.93/194.29（同边相乘）。某一出口商持有￡ 100万，可兑换191.93*100万=19193万日元
3．六月期远期汇率
GBP/USD（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/50
USD/JPY （112.70+1.85）/（112.80+1.98）=114.55/78
GBP/JPY6个月的双向汇率：（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/77
4．欧元对美元三个月远期汇率：（1.8120-0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130
欧元对美元六个月远期汇率：（1.8120-0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100
即期到三个月择期：1.8050/1.8150
即期到六个月择期：1.8000/1.8150
三个月到六个月择期：1.8000/1.8130
（1）买入美元，择期从即期到6个月，即报价者买入欧元，汇率1.8000
（2）买入美元，择期从3个月到6个月，即报价者买入欧元，汇率1.8000
（3）卖出美元，择期从即期到3个月，即报价者卖出欧元，汇率1.8150
（4）卖出美元，择期从3个月到6个月，即报价者卖出欧元1.8130

Answer 2

请问第一题知道答案了吗😁