国际金融计算题，急急！ 30
1.设纽约市场上利率为8%，伦敦市场上利率为6%，即期汇率为：￡1=￡1.5600/1.5620，3个月远期报价为30/50，求：（1）3个月远期汇率，并说明升贴水情况。...
1.设纽约市场上利率为8%，伦敦市场上利率为6%，即期汇率为：￡1=￡1.5600/1.5620，3个月远期报价为30/50，求：
（1）3个月远期汇率，并说明升贴水情况。
（2）英国某商人有100万英镑，他应投放在哪个市场？可获利多少？如何操作？
2.美国某公司3个月后有1笔5亿日元的应付账款，为了防止汇率风险，该公司以2%的费率向银行缴纳保险费后取得一买入期权合约，协定汇率为$1=J￥130，3个月后，日元升为$1=J￥100，美国是否执行期权合约，为什么？
麻烦请把计算过程也写下，，谢谢。。。 展开
（1）3个月远期汇率，并说明升贴水情况。
（2）英国某商人有100万英镑，他应投放在哪个市场？可获利多少？如何操作？
2.美国某公司3个月后有1笔5亿日元的应付账款，为了防止汇率风险，该公司以2%的费率向银行缴纳保险费后取得一买入期权合约，协定汇率为$1=J￥130，3个月后，日元升为$1=J￥100，美国是否执行期权合约，为什么？
麻烦请把计算过程也写下，，谢谢。。。 展开
推荐律师服务：
若未解决您的问题，请您详细描述您的问题，通过百度律临进行免费专业咨询
