Question

建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序

ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，二阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。问题1：我做到这里有错误吗？问题2：还需要格兰杰检验码？问题3：有哪位大侠能就我这个问题给出做各项检验的先后顺序，分别用原始数据（不平稳）还是二阶差分数据（平稳）还做，尽量详细。请不要用网上的，因为我看了一些，但任然不是很明白。特别是以下这句话“协整结果仅表示变量间存在长期均衡关系，那么，到底是先做格兰杰还是先做协整呢？因为变量不平稳才需要协整，所以，首先因对变量进行差分，平稳后，可以用差分项进行格兰杰因果检验，来判定变量变化的先后时序，之后，进行协整，看变量是否存在长期均衡。”问题4：上面说的协整是用什么数据做？

Answer 1

1，原始数据不平稳，不能建立VAR模型，只能建立VEC模型。
2，运用VAR模型或者VEC模型，一般都要做格兰杰检验，不然得不出有效的实证分析信息。
3，顺序：单位根-平稳-VAR-格兰杰；单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰
4，二阶差分协整应该还是用原始数据做吧，我个人认为是这样的，改天去问问老师去。

Answer 2

一般先做单位根检验，表明各个序列为同阶单整序列，则说明序列可以进行协整检验，建立回归模型用的是EG两步法，即对残差序列进行平稳性检验；建立VAR模型，用JJ检验法，即对相关系数检验；均可建立误差修正模型。如果建立的是VAR模型，协整检验用原始数据还是差分数据，是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据，如果模型用的是差分数据才平稳，那么协整检验用的就是差分数据，一般的先后顺序写做单位根检验，然后建立模型，协整检验，granger因果检验，模型分析。如果建立的是一元一次回归模型，一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型，模型的自相关、异方差修正、误差修正模型。

Answer 3

先做协整，在做格兰杰因果检验。时间序列数据都需要检查其平稳性，做格兰杰检验之前需要因变量和变量是协整的。比如说，你要做因变量Y和自变量X之间的格兰杰检验，首先你要检查X和Y分别是几阶平稳，X和Y同阶平稳才说明X和Y协整（如X（-2）和Y（-2）即X和Y两阶协整），然后才做格兰杰因果检验。如果X（-1）平稳，Y（-2）平稳，则X与Y不协整，不能直接做。多个自变量时还需检查多重共线性。
此外，一些情况下还会做异方差检验来检验模型的参数估计是否良好。
以上为个人见解，希望有所帮助。

Answer 4

在对