Question

期货外汇计算题，求解啊，谢谢了

假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，是定期存款投资收益相对下降，于是利用欧洲期货交易所的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94.29的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40的价格买入平仓，问该套期保值中，期货市场交易结果是

A 盈利47250 B亏损47250 C盈利18900 D亏损18900

Answer 1

利率期货计算，一张合约是1，000，000，标价94.29（三月期）价格为(100-（100-94.29）/4)*10,000=985,725；同理标价92.40的价格为981,000；本题以高价卖出（985，725）低价买入（981,000），所以盈亏判断为盈利，一张盈利985,725-981,000=4,725，十张盈利47,250，所以选A。
熟练以后计算（94.29-92.40）/4*10000*10=47,250,（一个点10，000，共10张合约）

Answer 2

A 盈利47250
卖出利率期货，利率上升了（即期货价格下降了），企业盈利：
1000万*（94.29-92.40）*3/12/100=47250

Answer 3

期货市场交易结果是92.4买回，但之前是在94.29卖出，所以亏损1.89乘以1000，选D

Answer 4

期货市场盈利=（94.29-92.40）*10（张）*25*100=47250

Answer 5

D