50etf期权是什么,谁知道
2020-09-28 · 百度认证:广发证券官方账号
50ETF和50ETF期权是两种不同的交易标的物
50ETF是走势和上证50指数一致的,可以用来像股票一样交易的ETF基金,其交易代码是510050
什么是上证50ETF期权?
上证50ETF期权,又叫50ETF期权:是以50ETF基金为标的物设计的期权产品。中国证监会在2015年批准,由上海证券交易所在2015年2月9日上市交易50ETF期权合约品种。
因为期权是带杠杆的,所以50ETF期权会随着50ETF或者上证50指数每天的涨跌而产生剧烈的波动(一天几倍十几倍也很常见,非常刺激和适合以小博大),投资者可以通过判断上证50指数的涨跌,交易50ETF期权来获利。
下图是50ETF期权在2021年2月22日的涨幅,我们可以看到最高的一份当天涨了700%
50ETF期权和股票交易的区别如下:
更多期权电子书籍和期权视频
50ETF期权就是经证监会批准,在上海证券交易所上市交易的一个期权合约品种。此合约以上证50指数为参考标的,投资者可以通过认购(买涨)或认沽(买跌)该合约来赚取收益。
50ETF期权是根据50ETF基金指数设计的期权交易产品,所以50ETF期权的标的资产是50ETF。
每份50ETF期权合约有行权价和行权日,期权合约的买方可以【卖出平仓】来了结头寸,达到平仓获利的目的,也可以到行权日申请行权,以行权价购买回合约规定数量的50ETF基金到对应的证券账户。这种方式称为现货交割。
50ETF期权合约的价格,会随着其标的资产50ETF的价格波动而剧烈波动。因为每份期权合约自带杠杆,杠杆倍数为几倍到几千倍不等。
我们很多投资者朋友玩50ETF期权交易,实际上是交易一张张的期权合约,合约的价格会随着标的资产50ETF的波动而上涨或下跌,也就有了盈利或亏损。
上证50是指 挑选上海证券市场规模大,流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,反应最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004年1月2日正式发布,其目标是建立一个成交活跃,规模较大,主要作为衍生金融工具基础的投资指数。
上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自2015年2月9日起,上海证券交易所按照不同合约类型、到期月份及行权价格,财顺财经挂牌相应的上证50ETF期权合约。上证50ETF期权就是在你支付一定额度的权利金后,获得了在未来某个特定时间,以某个特定价格买入或卖出上证50ETF指数基金的权利。到期后你可以行使该权利,获得差价收益;也可以选择不行使该权利,损失权利金。
许多人的问题是,在阅读了许多介绍后,仍然没有直观感受,他们不知道如何操作。例如,50etf的当前价格为一份两块五。A认为上证50指数将在下个月上涨,所以他选择购买一个月后到期的50etf看涨期权。假设买入单位是10000份,行权价是两块五,一张50etf看涨期权下个月到期。然而,目前的期权权利金为0.1元,这需要花费0.1*10000=1000元。合同到期后,A有权以2.5元的价格购买1万份50etf。也有权不买。
如果50etf在一个月内涨到2.8元/股,那么A肯定会行使这一权利,获利:(2.8-2.5) *10000=3000元,减去1000元,获利2000元。如果上证50指数上涨更多,它当然会获得更多利润。相反,如果50etf在一个月内下跌,每股仅2.3元,那么A可以放弃购买权,并失去1000元。也就是说,无论上证50指数下跌多低,最多只会损失1000元。